On considère une variable aléatoire X normale d'espérance et d'écart-type .
La probabilité qu'elle soit comprise entre et est 0.95 (à 0,0001 près):
La probabilité qu'elle soit inférieure à 1.96 est 0.975 :
La probabilité qu'elle soit supérieure à -1.96 est 0.975 :